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Economía
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Veinticinco bancos europeos suspenden los test de estrés

Nueve de los bancos italianos no han pasado la prueba, como tres griegos y uno alemán.

25 bancos europeos ha suspendido la prueba de solvencia que el Banco Central Europeo (BCE) ha realizado a la banca de la zona del euro.

De los 25 bancos que han suspendido la prueba de solvencia 9 son italianos, 3 griegos, 3 chipriotas, 2 belgas y 2 eslovenos. Además, han suspendido un banco de Francia, Alemania, Irlanda, Austria y Portugal. No obstante, doce de ellos ya han cubierto sus déficit con incrementos de 15.000 millones de euros en 2014, según el BCE.

La entidad monetaria asumirá a partir del 4 de noviembre la supervisión unificada directa de 128 bancos de la zona del euro, pero antes ha hecho este ejercicio de evaluación sobre la base de los balances a finales de 2013, que ha consistido en una revisión de la calidad de los activos y en una prueba de resistencia.

Nueve bancos italianos

Entre los nueve bancos italianos se encuentra el Monte dei Paschi di Siena con un déficit de capital de 4.250 millones de euros, pero como ya ha cubierto 2.140 millones de euros, el déficit neto es de 2.110 millones de euros, el más alto.

Suspende el BCP portugués

El Banco Comercial Portugués (BCP), actualmente la mayor entidad financiera de carácter privado del país, no pasó las pruebas de solvencia realizadas a nivel europeo por incumplir uno de los ratios mínimos de capital exigidos.

Según los resultados de estos exámenes, el BCP fue el único de los tres bancos lusos sometidos a la prueba que suspendió, ya que tanto la pública Caixa Geral de Depósitos (CGD) como el Banco Portugués de Inversiones (BPI) lograron su aprobación.

En estos test no se incluye, sin embargo, al portugués Novo Banco, la entidad creada tras la intervención en el Banco Espírito Santo (BES) y al que se le decidió aplazar estas pruebas debido a su reciente reestructuración.

En el caso del BCP -cuyos principales accionistas son la angoleña Sonangol y el español Banco Sabadell-, de los tres ratios de capital mínimos exigidos incumplió uno, el calculado en un escenario económico "adverso".

En el "ejercicio de evaluación de la calidad de los activos" obtuvo un ratio del 10,3 %, mientras que en el test de esfuerzo basado en las actuales proyecciones macroeconómicas presentó un 8,8 %, en ambos casos por encima del 8 % marcado como mínimo.

Sin embargo, las estimaciones sobre cómo sería su situación financiera en caso de encontrarse en un "contexto adverso" -con un nuevo aumento de la presión sobre la deuda pública de los países europeos y un deterioro de las carteras de crédito, entre otros puntos- lo dejan lejos de los objetivos del BCE.

Concretamente, en ese escenario "improbable pero plausible", el BCP presentaría un ratio de capital de apenas un 3 %, lejos del 5,5 % que reclama el supervisor europeo.

Mala nota para los principales bancos eslovenos

Los dos principales bancos eslovenos, NLB y NKBM, no han pasado los test de estrés del Banco Central Europeo, ya que, sometidos a un hipotético escenario adverso diseñado por el BCE, ambos tendrían un déficit de capital.

En el caso del NLB (Nova Ljubljanska Banka), necesita 34,25 millones de euros para cubrir las necesidades de solvencia que exige la entidad europea antes del 2016, y NKBM (Nova Kreditna Banka Maribor) precisa de 31,03 millones de euros.

Los dos bancos, en su mayoría de propiedad estatal, fueron recapitalizados a comienzos de 2014 en un programa de saneamiento del sector bancario.

Suspenden dos belgas

Los bancos belgas Dexia y Axa Bank Europe han suspendido los exámenes de solvencia del Banco Central Europeo, informó el Banco Nacional de Bélgica.

El resto de entidades belgas analizadas (Belfius Banque, Investar y KBC Group) han superado las pruebas

Münchener Hypothekenbank no pasa las pruebas

Tan sólo un banco alemán, el Münchener Hypothekenbank. El BCE informó este domingo de que el Münchener Hypothekenbank, que tenía un déficit de capital de 230 millones de euros, ya ha ampliado capital a lo largo de este año por valor de 410 millones de euros, por ello el déficit neto en estos momentos es de cero.

Una noticia esperada por el Volsbanken

El grupo austríaco Volksbanken (OVAG), parcialmente nacionalizado debido a sus problemas financieros, ha suspendido las pruebas de solvencia de la banca europea con un déficit de capital hasta 2016 de 865 millones.

La noticia era esperada tanto por las autoridades austríacas, como por los reguladores y el mercado, que habían adelantado que esta cooperativa de unos 50 bancos regionales, de la que el Estado posee el 43 por ciento tras tres rescates en seis años, tenía problemas en sus balances.

La entidad es de pequeño tamaño y no es considerada sistémica, y el ministro de Finanzas austríaco, Hans Jörg Schelling, ya anunció a mediados de mes un plan para sanear OVAG con la segregación de una sociedad que acoja sus activos tóxicos.

Un banco francés ya ha cubierto fallos

Solo un banco de muy segundo orden de los 13 franceses que se sometieron a las pruebas de estrés europeas suspendió, pero la Caisse de Refinancement de l'Habitat (CRH) ya corrigió sus carencias en la primera mitad de este año con una ampliación de capital.

Las otras 12 entidades superaron ampliamente los requerimientos de solvencia del Banco Central Europeo (BCE) tanto al cerrar el ejercicio de 2013 como en el caso de que sufrieran el definido como escenario "adverso".

El nivel de solvencia de la CRH a finales de 2013 se quedaba en el 5,74 %, por debajo del 8 % exigido; y habría caído al 5,51 % en caso de condiciones adversas durante el periodo 2014-2016 (justo por encima del 5,50 requerido).

Es decir, que a fecha de 1 de enero esta entidad especializada cuyo capital está en manos de los grandes bancos franceses tenía unas necesidades de 124 millones de euros que se cubrieron desde comienzos de año con un aumento de capital de 250 millones.

El gobernador del Banco de Francia, Christian Noyer, insistió en conferencia de prensa en que la CRH había sido una entidad "bien capitalizada", pero que el 1 de enero al aplicarse una serie de cambios de ponderación que "le afectaron particularmente" hubo una alteración en su situación de solvencia. "Es un problema que está solucionado" con el aumento de capital al que procedieron sus accionistas "espontáneamente" y de "de forma holgada", añadió Noyer.

Para ilustrar la dimensión residual de la CRH en el sistema bancario francés basta con ver que sus activos al finalizar 2013 eran de 53.133 millones de euros, comparados con 1,640 billones de BNP Paribas, el "número uno" de la plaza.

El gobernador hizo notar que para los bancos franceses, que suponen en términos de fondos el 30 % de los sometidos a examen por el BCE, el escenario "adverso" simulado les supondría un ajuste de 5.600 millones de euros, es decir sólo el 12 % de los recortes que sufrirían las entidades europeas.

De media, el nivel de solvencia de los 13 bancos franceses al finalizar el pasado año era del 11,49 %, que se vería reducido al 9 % en caso de que se diera la situación adversa.

Entre las cuatro mayores entidades de la plaza, Crédit Agricole tenía a fecha del 1 de enero un ratio de activos de calidad del 10,97 % (8,83 % con el escenario de crisis), BNP Paribas un 10,68 % (8,07 %), Société Générale un 10,89 % (8,15 %) y BPCE (Banque Populaire Caisse d'Epargne) un 10,97 % (8,83 %).

Destacó el nivel de solvencia de Banque Centrale de Compensation (LCH Clearnet) con un 60,45 %, que se quedaría en un 39,12 % en situación de estrés, pero también el del Banco Público de Inversión (BPI), con un 30,52 %, que pasaría al 30,66 %.

De las entidades clásicas, Crédit Mutuel tenía un nivel de solvencia del 13,87 %, que pasaría al 12,91 % en caso de escenario adverso y el grupo estatal La Banque Postale un 10,04 % que se reduciría al 9,14 %.

En cuanto a las filiales de financiación de los fabricantes de automóviles, Banque PSA Finance (propiedad del grupo PSA Peugeot Citroen) estaba al 14,06 % el pasado 1 de enero, y se quedaría en el 12,69 % en situación de estrés; RCI Banque (de Renault) al 11,70 y al 9,08 % respectivamente.

El choque adverso simulado por el BCE les costaría en conjunto a los 13 bancos franceses 231 puntos de base en términos de pérdidas potenciales de crédito, lo que representaría 310 puntos de base en el ratio de solvencia sobre fondos propios (CET1).

Esas pérdidas, según el Banco de Francia, tendrían su origen sobre todo en el impacto de los créditos a las empresas, ya que un escenario de un bajón del 30 % de la vivienda tendría un efecto limitado para las entidades financieras francesas por las garantías que van asociadas a los créditos inmobiliarios.

Los 25 bancos en los que se ha detectado un déficit de capital deben preparar en las próximas dos semanas sus planes de capital.

Los bancos tendrán hasta nueve meses para cubrir sus déficit de capital.

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